法国兴业银行(Societe Generale)周一(9月21日)撰文就该行外汇定量基金的仓位进行分析，该基金由该行定量分析师管理。内容如下：

在上周美联储决议公布之前，法国兴业银行外汇风险升水增强型基金仍持有美元多头仓位，虽然仓位规模较一周前有所下降。

定量基金中多头规模最大的是美元和欧元，空头规模最大的是纽元和新兴市场货币。在过去的一周中，日元空头被平仓。纽元/美元及澳元/美元空头仍是美元相关货币对中动能和IR驱动信号最强的货币对。

法国兴业银行市场情绪指标仍处于风险-中性区域。基于市场情绪和各周期信号，本行仍不持有套利交易仓位。虽然我们发现市场情绪有所改善，但套利策略面临的负面动能仍较强劲。

策略总体的风险水平下降，年化波动率降至了4%左右。该策略在过去一周中亏损1%，9月以来小幅亏损0.3%。

(G10货币动能及IR驱动信号 来源：法国兴业、FX168财经网)

北京时间9月21日10:56，美元指数报95.13，欧元/美元报1.1310/13，纽元/美元报0.6368/71，美元/日元报119.75/79。