FX168讯 法国兴业银行(SocGen)周一(12月14日)撰文公布了该行外汇定量基金的持仓报告，该基金由该行定量分析管理。内容如下：

法国兴业银行外汇风险升水增强型基金在欧洲央行决议及大宗商品价格崩盘期间彻底改变了持仓结构。美元仍是规模最大的多头仓位，但欧元空头仓位全部了结。

目前，规模最大的多头依次是美元、澳元及纽元。规模最大的空头是原油相关的货币加元和挪威克朗、以及日元。

在美元相关货币对中，美元/加元及美元/挪威克朗多头是动能及IR驱动信号最强的货币对。

法国兴业银行市场情绪指标仍位于风险中性区域，但缓慢接近风险厌恶区域。

基于市场情绪和各周期信号，本行仍持有G10货币套利多头仓位，风险预算为100%；新兴市场货币套利仓位，风险预算为25%。此外，亚洲货币目前仍无套利仓位。

策略总体风险有所下降，目前年化波动率接近5%。

(G10货币动能及IR驱动信号 来源：法兴、FX168财经网)

北京时间12月14日11:02，美元指数报97.78，欧元/美元报1.0965/68，美元/日元报121.03/06，美元/加元报1.3744/48。