FX168讯 法国兴业银行(SocGen)周一(12月21日)撰文公布了该行外汇定量基金的持仓报告，该基金由该行定量分析师管理。内容如下：

法国兴业银行外汇风险升水增强型基金在过去一周小幅调整了仓位结构，在美联储决议后重建了欧元空头仓位。

美元仍是规模最大的多头仓位，其次是纽元和澳元。规模最大的空头仓位依次是欧元、加元和日元。欧元/美元空头和美元/瑞典克朗多头是美元相关货币对中动能和IR驱动信号最强的。

在美联储决议之后，法兴市场情绪指数重返风险中性区域。基于市场情绪指标和各周期信号，本行仍持有G10货币套利交易多头仓位，风险预算为100%。本行目前均不持有新兴市场货币和亚洲货币的套利交易。

策略目前总体的风险仍低于目标值，年化波动率保持在5%左右。策略收益率在过去一周打平。

(G10货币动能及IR驱动信号表 来源：法国兴业、FX168财经网)

北京时间12月21日10:44，欧元/美元报1.0867/70，澳元/美元报0.7163/66，纽元/美元报0.6744/45。