目前，规模最大的多头是日元和美元，规模最大的空头是纽元、欧元和英镑。英镑/美元空头、美元/加元空头是美元相关货币对中动能和IR驱动信号最强的。

　　该行市场情绪指数仍处于风险厌恶区域。基于市场情绪及各周期信号，该行仍持有G10和新兴市场套利的空头仓位，风险预算为30%。目前，仍不涉及亚洲货币的套利交易。

　　策略总体风险目前仍有限，年化波动率接近4%而已。